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債券即期收益率是什么?債券即期收益率計算公式

2021-09-22 17:48 南方財富網

  即期收益率(Spot Rat)也稱零息利率,是零息債券到期收益率的簡稱。在債券定價公式中,即期收益率就是用來進行現金流貼現的貼現率。

  債券即期收益率計算

  (年)到期收益率YTM是假設息票的再投資收益率也為YTM,投資者持有到期,期初投入×(1+YTM)的N(期限)次方=到期總收益(包括本金,息票,以及息票的再投資收益)。對于評價債券的優劣,作用不大。年有效收益率,(1+Y/2)^2-1 ,到期收益率是名義的,有效收益率是實際的。

  即期收益率是零息券的到期收益率

  當前收益率是息票/價格。

  遠期收益率是將來的收益率,如從現在起六個月后的六個月期的債券的到期收益率。

  債券即期收益率公式

  即期收益率:債券當時買賣的收益率

  公式:Y=債券的年利息收入/債券當時的市價

  

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